Бутстреп-оценки МНК (для метода наименьших квадратов)

* Опубликован: 08.12.2005.

Вопрос:
 Существует ли синтаксис для бутстреп-оценок МНК в SPSS?
 Нам известно, что некоторые программы могут это делать, например TSP.
 Буду искренне признателен, если кто сможет в этом помочь.

Ответ:

Процедура CNLR (нелинейная регрессия с ограничениями) может выполнить линейную регрессию без ограничений как частный случай, и здесь предлагается бутстреп-оценки для стандартных ошибок. В диалоговом окне 
Analyze->Regression->Nonlinear, зайдите в диалог Options и проставьте галочки для бутстреп-оценок. К сожалению, вам потребуется самостоятельно определить линейное уравнение и задать начальные значения для параметров (большие возможности не даются даром).


Другой вариант, который можно рассмотреть - создать серию бутстреп-выборок и прогнать их через 
процедуры REGRESSION или GLM и сохранить коэффициенты в отдельный файл для последующей работы.
Следующий синтаксис SPSS делает бутстреп-выборки (вам надо поменять nsamples и ncases на желаемое 
количество выборок и соответствующее число наблюдений).

COMPUTE ID=$CASENUM .
SAVE OUTFILE 'BOOTDATA.SAV'.
INPUT PROGRAM .
LOOP SAMP=1 to nsamples.
LOOP V = 1 to ncases.
COMPUTE ID=TRUNC(UNIFORM(ncases)) + 1.
END CASE.
LEAVE SAMP.
END LOOP.
END LOOP.
END FILE.
END INPUT PROGRAM .
SORT CASES BY ID .
MATCH FILES / FILE * / TABLE 'BOOTDATA.SAV' / BY ID .
SORT CASES BY SAMP.
SPLIT FILE BY SAMP.

David Nichols
Главный специалист по статистической поддержке, 
сотрудник бюро статистической поддержки компании SPSS Inc.